Экономика

По результатам анализа основных финансовых показателей банковского сектора Республики Казахстан в сентябре 2007 года наблюдалось сохранение стабильной ситуации. Принимаемые Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) регуляторные меры в целях снижения финансовых рисков банков, способствуют сохранению устойчивости системы.
Общий объем депозитов резидентов в банках второго уровня на 01.10.07г. составил 3 683 млрд.тенге, сокращение по сравнению с аналогичным показателем на 01.09.07г. - на 2,2%. По сравнению с данными на начало года прирост объема депозитов резидентов составил 19,6%.*
Вклады населения на отчетную дату составили 1 393,3 млрд.тенге, снижение за месяц на 3,1%. При этом с начала года вклады населения увеличились на 36,6%.*
На 1 октября 2007 года совокупный ссудный портфель банков по сравнению с 1 сентября текущего года снизился на 1,5%, а по сравнению с началом года - увеличился на 45,2% и составил 8 701 млрд. тенге или 75,9% от общей суммы активов. В структуре кредитного портфеля банков на 01.10.07г. основную долю кредитов составляют стандартные займы - 40,3% и сомнительные 1-й категории – 45,9%, доля безнадежных кредитов - 1,2%.
Ипотечные займы, выданные под залог недвижимости на 01.09.2007г. составили 3 009 млрд.тенге, увеличение по сравнению с 01.01.2007г. (1651,6 млрд.тг) - на 82,2%. В совокупном ссудном портфеле банков на долю ипотечных займов, выданных под залог недвижимости приходится 34,6%.
В кредитном портфеле банков второго уровня на долю ипотечных жилищных займов приходится 7,3%. На 01.09.2007г. ипотечные жилищные займы составили 632,8 млрд. тенге, прирост по сравнению с 01.04.2007г. (445,0 млрд.тг) на 42,2%.
Доля ипотечных жилищных займов в ВВП РК по состоянию на 1.09.2007г. составляет 5,1%. Для сравнения, данное отношение в США составляет 64,5%, в Великобритании – 72,5%, в Германии – 52,4%, во Франции – 26,2%, Латвия – 11,5%, Литва – 7%, Польша – 5,5%, в России – 1,4%.**
Качество кредитов, выданных на строительство и приобретение коммерческой и жилой недвижимости, по данным банков является стабильным. По состоянию на 1 сентября основную долю кредитов, выданных на строительство и приобретение коммерческой и жилой недвижимости, составляют стандартные займы - 31,6% и сомнительные 1-ой категории - 59,3%, доля безнадежных кредитов составила 1,0%.

На 1 сентября 2007 года объем займов банков второго уровня отрасли строительства - 1681,4 млрд.тенге или 25,97% от общего объема займов банков отраслям экономики или 19,3% ссудного портфеля БВУ.
Требования к нерезидентам на 01.10.2007г. по сравнению с 01.09.2007г. снизились на 41,2 млрд. тенге и составили 21,7% от совокупных активов или 2488,6 млрд. тенге.
Обязательства перед нерезидентами по состоянию на 1 октября составили 53,2% от совокупных обязательств или 5 390,9 млрд. тенге, что на 2,6% ниже аналогичного показателя на 01.09.07г. По предварительным оценкам, объем внешнего погашения в ноябре-декабре 2007 года составит 2,4 млрд. долларов.
С 1 апреля 2007 года введены в действие Правила классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) в новой редакции. Целью введения новой редакции Правил являлось смещение акцента при оценке качества активов с залогового обеспечения на финансовое состояние заемщика и его способность обслуживать кредит. Для реализации данной задачи был введен ряд норм ужесточающего характера. Так, предусмотрено понижение на одну ступень классификационной категории финансового состояния по кредитам, предоставленным в иностранной валюте заемщикам, не имеющим соответствующей валютной выручки или валютные риски которых не покрыты соответствующими инструментами хеджирования.
Кроме того, введены дополнительные критерии к оценке финансового состояния заемщика по ипотечным жилищным займам (платежеспособность, просрочка погашения платежей, наличие списанной задолженности перед кредиторами, пролонгация, признание необеспеченными кредитов, по которым обеспечением выступало имущество, зарегистрированное за рубежом). Также введены критерии к оценке качества обеспечения по ипотечным жилищным займам и дополнительные условия к оценке недвижимости, в том числе давность ее проведения.*
На основании проведенного АФН исследования, результатом введения новых правил классификации с 01.04.07 стало увеличение объема сформированных провизий на 50 млрд. тг., по сравнению с предыдущей редакцией правил классификации. Фактический размер сформированных провизий на 1 сентября 2007 года составил 444 млрд. тенге, тогда как в соответствии с предыдущей редакцией правил классификации объем сформированных провизий не превысил бы 393 млрд. тенге. При этом, банки при принятии решения о выдаче займов и классификации кредитов стали смещать основной акцент с залогового обеспечения на финансовое состояние заемщиков, что является адекватным подходом к оценке собственных рисков.
Пересмотр правил взвешивания активов по виду залога в рамках пруденциального регулирования банков второго уровня позволил детализировать принимаемые казахстанскими банками риски при ипотечном кредитовании. Ипотечные жилищные займы по которым отношение суммы займа к стоимости залога не превышает 50 процентов от стоимости залога составляют 155,1 млрд.тенге или 18,9% ипотечных жилищных займов. На долю прочих ипотечных займов, с высоким уровнем рисков, при отношении суммы займа к стоимости залога более 70 процентов от стоимости залога, приходится 66,8% ипотечных займов. Основная доля прочих ипотечных займов сконцентрирована в 4 банках второго уровня (73,8%).
С 1 июля 2007 года усилены требования по ведению документации по займам и, в частности, по потребительским кредитам. Предусмотрено взвешивание потребительских займов по степени риска в 150% для целей расчета адекватности капитала, что позволило повысить уровень хеджирования рисков и значительно замедлить темпы их роста. Усилены требования по формированию кредитного досье и ведению документации при осуществлении банковских заемных операций, в целях совершенствования системы управления кредитным риском. **
В результате предпринятых мер наблюдается корректировка темпов роста потребительского кредитования. Например, в 2006 году потребительские кредиты увеличились относительно 2005 года в 1,6 раза или с 261,3 млрд. тенге на 01.01.2006г. до 674,5 млрд.тенге на 01.01.2007г. По состоянию на 01.09.2007г. данный показатель составил 969,3 млрд.тенге, прирост с начала текущего года на 43,7%.
Предпринятые меры позволят и в дальнейшем сохранять адекватные темпы роста потребительского кредитования в банках второго уровня.
Установление Агентством максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами, позволило сократить их фактический рост в 2,1 раза, по сравнению с предполагаемым трендом роста до установления нормативов. Так, фактический показатель обязательств перед нерезидентами, используемый для целей расчета названного коэффициента, составил на 01.09.2007года 583 млрд. тенге, тогда как, согласно проведенному анализу, оценка этого показателя в случае не установления лимита составила бы 1227 млрд. тенге.
Таким образом, при условии адекватной оценки собственных рисков и безусловного выполнения банками второго уровня всех требований АФН, отечественные банки смогут ответить по своим обязательствам, в том числе внешним, в условиях нестабильности на мировых рынках.

Агентство Фин. надзора. 29 октября 2007 г.